Qua các thư tịch cổ cho thấy, mảnh đất Vạn Phúc ngày nay đã được hình thành phát triển từ năm 865 sau Công nguyên. Thủa ấy, trong một lần di kinh lý trên sông, khi đậu thuyền sát bên dòng sông Nhuệ, Cao Biền phải thốt lên: “Đất Vạn Bảo (tức Vạn Phúc) núi sông uốn khúc, long hổ ôm quanh, hai bên hai giếng nước nuôi dưỡng tụ khí rồng xanh. Đây thật là cảnh thanh nhàn”.

Bà Lã Thị Nga – vợ của Cao Biền – thấy vùng đất này thơ mộng đã về ngụ tại đây, bà dạy dân cách làm ăn. Khi và quan đời, nhớ ơn công đức của bà, dân Vạn Bảo đã tôn bà làm Thành hoàng làng và lập miếu thờ.